Введение в объемы. Формирование объема(VSA)

Основные понятие об объеме

Если сравнить два графика фьючерса на евро СМЕ и пары евро/доллар спот рынка(форекс), то мы увидим, что они практически идентичны.
555

На рисунке сверху фьючерс на евро, а снизу обычный график евро/доллар на платформе МТ4. График на МТ4 немного растянут, поэтому не обращайте внимания на его вытянутость, а смотрите больше на  общие совпадения.

Мы уже с вами не раз говорили, что фьючерсы торгуются на Чикагской бирже СМЕ (Chicago Mercantile Exchange, Чикаго, США), где каждая сделка зафиксирована по цене и объему. Объем торгов на этой бирже один из самых больших в мире.

666

 

В отчетах на официальном сайте Чикагской биржи http://www.cmegroup.com/ вы можете посмотреть все отчеты по фьючерсам и опционам. Это нам доказывает прозрачность всех сделок в отличии от рынка форекс. А так как графики фьючерса на евро и пары евро/доллар совпадают, то можно анализировать пару евро/доллар по фьючерсным объемам. Конечно, друзья мои, на рынке форекс форекс проходят объемы гораздо крупнее, чем те, которые торгуются на Чикагской бирже. Это обусловлено тем, что рынок форекс не регулируемый(хотя в последнее время и его пытаются взять под контроль), поэтому невозможно проследить  проторгованный объем сделок, А В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТОГО МОЖНО «В ТЕНИ» ОТМЫТЬ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, которых забрали у 90% проигравшихся трейдеров и вывести через различные оффшоры и быть «чистым». В отношении прозрачности ведения дел  внебиржевой форекс значительно проигрывает торговле на реальной бирже фьючерсами.

383463291

Конечно торгуя фьючерсами клиент больше защищен от потерь, потому что регулирование финансового сектора за рубежом очень строгое в отличии от нашего законодательства.

Многие из нас анализировали график цены, опираясь на технический и фундаментальный анализ…(ну про фундаментальный я лучше промолчу…). Конечно стратегии торговли имели разный характер и успех, но давайте теперь заглянем вглубь рынка, а это объемы.

До недавнего времени анализ объемов вливаемых денежных средств был доступен только самим крупным участникам рынка, но с ростом электронной торговли мы сами теперь имеем возможность видеть объемы с ямы.

Объем показывает настроение рынка. Иными словами все то, что происходит на рынке – это отражение всех действий участников торгов. Но самое важно для нас- это то, что мы можем видеть СЛЕДЫ КРУПНОГО ИГРОКА.

729thief-420x0

Естественно, мы можем видеть не только ПОЧЕРК КРУПНОГО ИГРОКА  ПОСТФАКТУМ, но так же можем и входить ВМЕСТЕ с крупными воротилами рынка, которые пытаются скрывать свои следы. Я имею ввиду, что даже объемы вливаемых средств они пытаются вливать постепенно, чтобы никто не подразумевал КУДА этот  объем, иначе они не смогут заработать, если толпа будет видеть их намерения.

Что же такое объем? Объем— это количество лотов, контрактов (или акций), по которым совершались торговые сделки за определенный период времени ( 30 минут, 1 час, день, неделя и т.д.). Я бы сказал, что это активность рынка, выраженная в виде всплесков вливаемых средств(объемов).
Давайте рассмотрим основные встречающиеся виды объёма:

  • Тиковый — показывает динамику того, как изменяется цена за определенный период.
  • Количественный — выражает количество проторгованных сделок за определенный период времени (COUNT).
  • Чистый биржевой — показывает количество проторгованных лотов, контрактов (акций) за определенный период времени по определенной цене.

 

В интернете появилось множество схем, показывающих НАКОПЛЕНИЕ БЪЕМА и затем, как следствие ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ. Можно проследить, закономерность, что НАКОПЛЕНИЕ ОБЪЕМА вызывает движение цена. Таким образом можно сделать вывод, что ОБЪЕМ первичен, а ЦЕНА вторична.

В видео я попытался предельно ясно рассказать всю основную информацию, касающуюся объемов:

Давайте проследим логику влияния объема на рынок:

1)К примеру, на каком-то участке мы видим флет, но в разрезе пройденного материала мы можем сказать, что это НАКОПЛЕНИЕ позиций….

11.1

 

2)Обратите внимание, что после флета или места, где происходит консолидация рынка  мы наблюдаем восходящее движение(рисунок снизу).

22

 

 

3)И опять мы наблюдаем фазу НАКОПЛЕНИЯ…теперь вы догадались сами, что после этого произойдет….
33

4)От фазы к фазе- от ОБЪЕМА(НАКОПЛЕНИЯ) к ОБЪЕМУ(НАКОПЛЕНИЮ). Объем формирует рынок , а цена- это всего-лишь следствие того, что формировалось или зарождалось на рынке.44

 

Поэтому логично представить последовательность: Объем- цена- индикатор
Это говорит о том, что индикаторы опаздывают. Они следуют за ценой, а цена формируется объемом, который создается крупным игроком.

Ждите продолжение…

Оставляйте ваши КОММЕНТАРИИ друзья!